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違約損失率

系列報(bào)告之四:國際三大評級機(jī)構(gòu)債券回收率統(tǒng)計(jì)研究

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國際三大評級機(jī)構(gòu)具有豐富的違約數(shù)據(jù),構(gòu)建了違約損失率和回收率的量化體系,這是評級技術(shù)體系相對成熟的重要前提。
銀行內(nèi)評模型構(gòu)建的全流程指導(dǎo):違約損失率模型

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LGD模型構(gòu)建一直是銀行的難點(diǎn),關(guān)鍵障礙在于LGD的數(shù)據(jù)缺失相當(dāng)嚴(yán)重。
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